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姓名 王昭文
職稱 教授
專長及研究領域 量化投資與程式交易、財務工程、高維度資產模型、死亡率模型、長壽風險證
研究室 管4075-1
分機 4827
Email chouwenwang@mail.nsysu.edu.tw


學歷 1960, 博士, 金融, 國立政治大學
個人經歷
行政職務
2017-08-01 ~ , 財務管理學系, 系主任
學術服務
類別 年度 名稱
期刊論文 2017 Wang, CW; Huang, HC (2017). RISK MANAGEMENT OF FINANCIAL CRISES: AN OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY WITH MULTIVARIATE JUMP-DIFFUSION MODELSASTIN BULLETIN, 47(2), 501-525. (SSCI)
期刊論文 2017 Wang, CW; Yang, SS; Huang, JW (2017). Analytic option pricing and risk measures under a regime-switching generalized hyperbolic model with an application to equity-linked insuranceQUANTITATIVE FINANCE, 17(10), 1567-1581. (SSCI)
期刊論文 2017 Zhu, WJ; Tan, KS; Wang, CW (2017). Modeling Multicountry Longevity Risk With Mortality Dependence: A Levy Subordinated Hierarchical Archimedean Copulas ApproachJOURNAL OF RISK AND INSURANCE, 84(), 477-493. (SSCI)
研討會論文 2017 Chou-Wen Wang, Tzuling Lin, Cary Chi-Liang Tsai (2017). Annuity Portfolio Management with Correlated Age-Specific Mortality Rates. 21st International Congress on Insurance: Mathematics and Economics - IME 2017, Australia.
研討會論文 2016 Chou-Wen Wang, Bin Li, Kai Liu, Ken Seng Tan (2016). Asset Allocation model under Multivariate Affine Generalized Hyperbolic Framework.. 2016 International Conference on Business and Information (BAI 2016), Japan.
專書及專章 2017

(2017). 期貨與選擇權. 新陸書局

年度 名稱
2018

退休基金管理:跨年齡長壽風險證券化與智能投資策略之研究. 科技部 (107-2410-H-110-010-MY3)

2018

理財資訊服務產學合作案. 英屬維京群島商即時利尼克斯有限公司台灣分公司 (N107067)

2018

國立中山大學107年度秋季班金融創新產業碩士專班. 台新國際商業銀行股份有限公司 (N107056)

2018

開辦大專院校金融講堂課程. 臺灣證券交易所股份有限公司 (N107122)

2017

股票技術分析圖形辨識之資訊服務產學合作案. 安泰證券股份有限公司 (N106104)

2016

效率投組維度縮減法在指數追蹤與績效增強之應用:智能貝他評分法則、時變資產報酬與最適策略組合法則. 科技部 (105-2410-H-110-089-MY2)

年度 指導學生 學位 名稱
2019 蔡祐丞 碩士 以深度學習建構組合型基金
2017 謝育展 碩士 以深度學習建構SmartBeta交易策略:以臺灣股票市場為例
2017 劉俞含 碩士 XGBoost模型、隨機森林模型、彈性網模型於股價指數趨勢之預測—以台灣、日本、美國為例
2017 吳宥廷 碩士 移動平均線分析投資績效:以共同基金為例
2017 陳子軒 碩士 運用基本面、技術面及籌碼面建構台股深度學習交易策略
2016 謝信誠 碩士 技術分析型態辨識與機器學習之SmartBeta交易策略應用
2016 陳益璋 博士 市場基本面、理性預期與從眾行為的關係
2015 吳東諺 碩士 模糊理論在型態辨識之應用 -以台灣股票市場為例
2015 張雅婷 碩士 股價型態辨識法在凱利法則之應用
2015 洪梓語 碩士 趨勢交易策略在台灣股票市場之應用
2015 蘇彥庭 碩士 支持向量機模型在台灣加權股價指數趨勢之預測
2015 廖志鴻 碩士 馬爾可夫狀態轉換模型對 Smart Beta 之應用 —以台灣股票市場之交易策略研究
2015 盧泰源 碩士 最適化 Smart Beta 策略組合型基金之應用 —以台灣股票市場之交易策略研究
2014 葉千綺 碩士 量化選股策略--以台灣市場為例
2014 蔡欣穎 碩士 運用經濟金融指標之馬可夫轉換模型預測台灣加權股價指數
2013 賴柏成 碩士 以財務報表資訊與Copula-GARCH模型建構投資組合-應用在台灣股票市場
2013 黃齊翰 碩士 臺灣租賃業西進中國大陸民用航空租賃市場之可行性分析
2012 張峻祥 碩士 Copula-GARCH於資產配置之運用: 以黃金、原油、棉花、股票及債券為例
2012 李佳勳 碩士 微笑曲線交易策略實證分析 – 以台灣加權股價指數選擇權為例
2012 洪雨潔 碩士 連鎖企業財務特徵及經營策略之探討—以台灣及香港上市櫃公司為例
2012 連研娜 碩士 在不同景氣循環下總體經濟對行銷變數投資組合報酬率的不對稱性
2012 邱齡儀 碩士 售後租回之決策模型探討-以奇美公司為例
2012 銀瑞春 碩士 分析壽險業如何投資固定收益商品及其收益─以國泰人壽為例
2012 黃永森 碩士 企業合併的財務影響─以群創光電、奇美電子及統寶光電合併為例
2011 吳佳穎 原油期貨報酬之波動性預測─常態混合模型與NIG混合模型之應用
2011 倪浩宇 多因子與VaR模型於崩盤預測之應用
2011 方宣喻 碩士 凱利法則下的槓桿交易策略
2011 林佳緯 金融市場的相依性:以股票市場為例
2011 楊韓緻 VAR模型-股票市場危機的預測
2011 詹士弘 碩士 股價指數報酬之相關性研究-動態copula方法的應用
2011 方宏彰 廣告及顧客滿意度對股東價值的影響-不同市場波動狀況
2011 甘易禮 75法則於股價指數交易策略之應用
2011 何品瑤 Fama-French三因子及匯率對股票市場之影響
2010 廖展毅 碩士 一般化Sharpe指標之推導與應用
2010 柯珮如 碩士 厚尾模型對商品期貨市場波動性預測能力的比較
2010 李訓強 市場與行為因素對股票報酬之影響-馬可夫轉換模型之應用
2010 高得瑞 碩士 ETF最適槓桿之研究
2010 陳威坪 障礙選擇權架構下之信用風險分析-VG過程與NIG過程之比較
2009 楊朝智 碩士 障礙選擇權架構下公司負債隱含違約點分析-Variance Gamma 過程之應用
2009 梁靜如 實質匯率影響因素之探討-馬可夫狀態轉換模型之應用
2009 陳如茵 碩士 隨機波動之Levy過程下選擇權評價之研究-以台灣加權股價指數選擇權為例
2009 陳志軒 碩士 Levy過程下之分紅保單評價
2009 馮良雪 碩士 Levy過程之下的一般化Sharpe指標
2009 陳昌志 博士 信用評等轉移如何影響最適化資本結構決策?
2008 臧仕維 博士 波動率指數及計量模型在波動率預測有效性之研究:以台灣為例
2005 連惟志 碩士 不完全資訊信用模型下債權擔保證券之評價—Copula方法
年度 名稱 頒獎機構
起迄日期 計劃/活動名稱 計劃/活動內容 擔任角色