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姓名 蔡維哲
職稱 教授
專長及研究領域 普惠金融、金融科技、綠色金融、風險管理、投資學
研究室 4048
分機 4814
Email weiche@mail.nsysu.edu.tw


學歷 2011, 博士, 財務金融, 國立台灣大學
個人經歷
行政職務
2020-08-01 ~ , 整合性策略價值管理研究中心, 主任
2016-02-01 ~ 2016-08-31, 國立中山大學管理學院學習品質保證中心, 主任
學術服務
類別 年度 名稱
期刊論文 2017 Chen, YL; Tsai, WC (2017). Determinants of price discovery in the VIX futures marketJOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE, 43(), 59-73. (SSCI)
期刊論文 2017 Weng, PS; Wu, MH; Chen, ML; Tsai, WC (2017). An Empirical Analysis of the Dynamic Probability of Informed Institutional Trading: Evidence from the Taiwan Futures ExchangeJOURNAL OF FUTURES MARKETS, 37(9), 865-891. (SSCI)
期刊論文 2016 Tsai, WC; Wang, WY; Ho, PH; Lin, CY (2016). Bank Loan Supply in the Financial Crisis: Evidence from the Role of Political ConnectionEMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE, 52(52), 487-497. (SSCI)
期刊論文 2016 Ho, PH; Lin, CY; Tsai, WC (2016). Effect of country governance on bank privatization performanceINTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE, 43(43), 3-18. (SSCI)
期刊論文 2016 Wu, MH; Tsai, WC; Chen, ML (2016). The Effect of Monetary Policies on the Relationship between Advertising and Mutual Fund FlowsASIA-PACIFIC JOURNAL OF FINANCIAL STUDIES, 45(45), 673-704. (SSCI)
期刊論文 2016 Chen, TF; Chung, SL; Tsai, WC (2016). Option-Implied Equity Risk and the Cross Section of Stock ReturnsFINANCIAL ANALYSTS JOURNAL, 72(72), 42-55. (SSCI)
期刊論文 2015 Tsai, WC; Chiu, YT; Wang, YH (2015). The Information Content of Trading Activity and Quote Changes: Evidence from VIX OptionsJOURNAL OF FUTURES MARKETS, 35(35), 715-737. (SSCI)
期刊論文 2015 翁培師、蔡維哲 (2015). 高斯積分法在跳躍擴散過程下評價美式與新奇選擇權期貨與選擇權學刊, (), . (TSSCI)
期刊論文 2015 C.Y. Lin,Y.W.Chuang,W.C.Tsai (2015). The Benefits of Firms Holding Bank Shares on Bank Loans:Evidence from the Global Financial CrisisSun Yat-Sen Management Review23, (), 563-590. (TSSCI)
期刊論文 2014 Tsai, WC (2014). Improved method for static replication under the CEV modelFINANCE RESEARCH LETTERS, 11(11), 194-202. (SSCI)
期刊論文 2014 Chung, SL; Liu, WR; Tsai, WC (2014). The impact of derivatives hedging on the stock market: Evidence from Taiwan's covered warrants marketJOURNAL OF BANKING & FINANCE, 42(42), 123-133. (SSCI)
期刊論文 2013 Chung, San-Lin; Shih, Pai-Ta; Tsai, Wei-Che (2013). Static hedging and pricing American knock-in put optionsJOURNAL OF BANKING & FINANCE, 37(37), 191. (SSCI)
期刊論文 2012 Chung,S.L.,P.T.Shih,and W.C.Tsai (2012). Static hedging and pricing American knock-in put optionsJournal of Banking and Finance, forthcoming(forthcoming), forthcoming. (SSCI)
期刊論文 2012 Chang, C. C., J. B. Lin, W. C. Tsai, and Y. H. Wang (2012). Using Richardson extrapolation techniques to price American options with alternative stochastic processesReview of Quantitative Finance and Accounting, 3(3), 383-406. (其他期刊)
期刊論文 2012 Chen, Y. S., C. Y. Lin, P. H. Ho, and W. C. Tsai (2012). Applying recurrent event analysis to understand the causes of changes in firm credit ratingsApplied Financial Economics, 12(12), 977-988. (其他期刊)
期刊論文 2011 Lee, T. S., S. C. Huang, J. F. Lin, and W. C. Tsai (2011). Can fund investors benefit from momentum and herding strategies in Taiwan market?Journal of Management, 2(2), 191-218. (TSSCI)
期刊論文 2010 Chung,S.L.,P.T.Shin,W.C.Tsai (2010). A modified static hedging method ofr continuous barrier optionsJournal of futures Markets, 0(30), 1150-1166. (SSCI)
年度 名稱
2018

台灣權證市場實證研究. 科技部 (107-2410-H-110-009-MY2)

2017

選擇權交易活動的實證研究. 科技部 (106-2628-H-110-001-MY3)

2017

補助國內大專院校購置「S&P Capital IQ Research Insight 企業財務分析」資料庫專案. 科技部 (106-2420-H-110-002-ED)

2016

個人參與台灣衍生性商品市場之性別分析(V02.V04). 科技部 (105-2629-H-110-001-)

2016

波動度指數期貨與選擇權市場之交易活動. 科技部 (104-2410-H-110-008-MY2)

2015

波動度指數期貨與選擇權市場之交易活動. 科技部 (104-2410-H-110-008-MY2)

2014

改良積分法評價跳躍擴散模型下的美式衍生性金融商品. 科技部 (102-2410-H-110-008-MY2)

2013

改良積分法評價跳躍擴散模型下的美式衍生性金融商品. 科技部 (102-2410-H-110-008-MY2)

2013

權證交易量對公司價值之影響-以台灣半導體產業為例. 科技部 (102-2815-C-110-026-H)

2012

隨機波動. 科技部 (NSC101-2410-H-110-079)

2012

實證研究VIX期貨市場的存貨控制. 政府部門 (NSC 101-2420-H-002-006-Y10107)

年度 指導學生 學位 名稱
2018 洪志穎 碩士 K棒策略在VIX期貨市場中的價值
2018 吳昇欽 碩士 使用大數據分析進行基本面投資策略
2018 程迺雯 碩士 媒體情緒對於波動率指數期貨市場之影響
2018 阮新凱 碩士 法人異常交易行為與盈餘宣告後股價持續反應之關係
2018 蔡易霖 碩士 台灣金融業的金融科技專利簡介
2017 黃國綸 碩士 波動度與尾端風險交易策略
2017 鄧群儒 碩士 波動率指數期貨之日內動能
2017 莊逸偉 博士 天氣對投資者交易行為的影響:來自台灣期貨交易所的證據
2017 湯建文 碩士 新興市場信用違約交換期限結構之經濟意涵
2017 陳柏吟 碩士 公司距離與銀行貸款合約
2016 李宛儒 碩士 美國總體經濟指標宣告對VIX指數期貨市場的影響
2016 吳政勳 碩士 風險及基金主動性指標預測台灣境內基金績效表現
2016 羅竑宇 碩士 歐式雙障礙選擇權數值定價方法之比較
2016 呂淑芬 碩士 公部門運用新聞媒體關係之研究-以高雄市政府為例
2016 石顓毓 碩士 企業風險管理與公司價值之探討-以台灣金融業為例
2015 羅智洋 碩士 以橫斷面分析評估選擇權價格對股票報酬影響
2015 簡楓松 碩士 總體經濟多因子模型
2015 鄭丁榕 碩士 不同選擇權隱含資訊交差影響建構投資策略之實證
2015 秦唯衽 碩士 高波動度VIX期貨價差交易策略
2015 吳宗謙 碩士 放空限制對認售權證的影響-以台灣權證市場為例
2014 陳綺涓 碩士 投資組合保險策略-馬可夫轉換模型應用於亞洲市場的資產配置
2014 柯善耀 碩士 採用關連式結構模型執行配對交易在台灣股票市場
2014 楊一倫 碩士 VIX 指數期貨市場交易活動的隱含資訊
年度 名稱 頒獎機構
2016 年輕學者獎 國立中山大學
起迄日期 計劃/活動名稱 計劃/活動內容 擔任角色
2013-04-01 ~ 2015-02-28 國立中山大學管理學院AACSB認證工作執行小組 AACSB認證 執行小組成員