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姓名 蔡維哲
職稱 教授
專長及研究領域 普惠金融、金融科技、綠色金融、風險管理、投資學
研究室 4048
分機 4814
Email weiche@mail.nsysu.edu.tw


學歷 2011, 博士, 財務金融, 國立台灣大學
行政職務
2020-08-01 ~ , 國立中山大學整合性策略價值管理研究中心, 主任
2016-02-01 ~ 2016-08-31, 國立中山大學管理學院學習品質保證中心, 主任
學術服務 2022-01-01 ~ , 中山管理評論, 財務會計主編
2021-11-01 ~ 2022-10-31, 國泰金控台大研究計畫顧問, 顧問
2020-10-30 ~ 2020-10-30, 2020 臺灣財務工程學會年輕學者論壇, 召集人
2020-08-01 ~ , 國立中山大學管理學院整合性策略價值管理研究中心, 主任
2018-01-01 ~ 2019-12-31, The North American Journal of Economics and Finance, 客座主編
類別 年度 名稱
期刊論文 2022 Huang, Hong-Gia; Tsai, Wei-Che; Weng, Pei-Shih; Yang, J. Jimmy (2022). Intraday momentum in the VIX futures market. JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 148(無), 無. (SSCI)
期刊論文 2022 Wu, Ming-Hung; Tsai, Wei-Che; Lu, Chia-Chi; Zhang, Hang (2022). Google searches around analyst recommendation revision announcements: Evidence from the Taiwan stock market. INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE, 81(無), 75-97. (SSCI)
期刊論文 2021 (2021). Using Fundamental Analysis to Strengthen the Performance of Socially Responsible Investment. Review of Securities and Futures Markets. (TSSCI)
期刊論文 2021 Ming-Hung Wu, Wei-Che Tsai, Pei-Shih Weng, Dan-Yi Li (2021). Effects of investor attention in China's commodity futures markets. Journal of Futures Markets. (SSCI)
期刊論文 2021 Ren, Hai-Yun; Hsu, Ching-Chi; Feng, Gen-Fu; Jia, Jing; Tsai, Wei-Che (2021). The impacts of internal capital allocation efficiency on R&D investments: evidence from China. APPLIED ECONOMICS LETTERS, 28(14), 1195-1201. (SSCI)
期刊論文 2021 Chen, Chiang-Ping; Chang, Ming-Chung; Tsai, Wei-Che (2021). Dynamic Energy Efficiency, Energy Decoupling Rate, and Decarbonization: Evidence from ASEAN+6. SAGE OPEN, 11(3), 請確認. (SSCI)
期刊論文 2021 Huang, Hong-Gia; Tsai, Wei-Che; Weng, Pei-Shih; Wu, Ming-Hung (2021). Volatility of order imbalance of institutional traders and expected asset returns: Evidence from Taiwan. JOURNAL OF FINANCIAL MARKETS, 52(請確認), 請確認. (SSCI)
期刊論文 2021 Chuang, Yi-Wei; Tsai, Wei-Che; Weng, Pei-Shih; Yin, Chi (2021). Do put warrants unwind short-sale restrictions? Further evidence from the Taiwan Stock Exchange. JOURNAL OF FUTURES MARKETS, 41(3), 325-348. (SSCI)
期刊論文 2020 Chuang,Yi-Wei; Tsai, Wei-Che; Weng, Pei-Shih (2020). The impact of weather on order submissions and trading performance. PACIFIC-BASIN FINANCE JOURNAL, 64. (SSCI)
期刊論文 2020 Ho, Hwai-Chung;Tsai, Wei-Che (2020). Price delay and post-earnings announcement drift anomalies: The role of option-implied betas. NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 54. (SSCI)
期刊論文 2020 Chuang, Yi-Wei; Tsai, Wei-Che; Wu, Ming-Hung (2020). The impact of net buying pressure on VIX option prices. JOURNAL OF FUTURES MARKETS, 40(2), 209-227. (SSCI)
期刊論文 2018 Kao, DX; Tsai, WC; Wang, YH; Yen, KC (2018). An analysis on the intraday trading activity of VIX derivatives. Journal of Futures Markets, 38(2), 158-174. (SSCI)
期刊論文 2018 Weng, PS; Tsai, WC (2018). Do foreign institutional traders have private information for the market index? The aspect of market microstructure. International Review of Economics & Finance, 55, 308-323. (SSCI)
期刊論文 2018 Lin, CY; Tsai, WC; Hasan, I; Tuan, LQ (2018). Private benefits of control and bank loan contracts. Journal of Corporate Finance, 49, 324-343. ()
期刊論文 2018 Hsiao, YJ; Tsai, WC (2018). Financial literacy and participation in the derivatives markets. Journal of Banking & Finance, 88, 15-29. ()
期刊論文 2017 Chen, YL; Tsai, WC (2017). Determinants of price discovery in the VIX futures market. Journal of Empirical Finance, 43, 59-73. (SSCI)
期刊論文 2017 Weng, PS; Wu, MH; Chen, ML; Tsai, WC (2017). An Empirical Analysis of the Dynamic Probability of Informed Institutional Trading: Evidence from the Taiwan Futures Exchange. JOURNAL OF FUTURES MARKETS, 37(9), 865-891. (SSCI)
期刊論文 2016 Tsai, WC; Wang, WY; Ho, PH; Lin, CY (2016). Bank Loan Supply in the Financial Crisis: Evidence from the Role of Political Connection. Emerging Markets Finance and Trade, 52(52), 487-497. (SSCI)
期刊論文 2016 Ho, PH; Lin, CY; Tsai, WC (2016). Effect of country governance on bank privatization performance. International Review of Economics & Finance, 43(43), 3-18. (SSCI)
期刊論文 2016 Wu, MH; Tsai, WC; Chen, ML (2016). The Effect of Monetary Policies on the Relationship between Advertising and Mutual Fund Flows. ASIA-PACIFIC JOURNAL OF FINANCIAL STUDIES, 45(45), 673-704. (SSCI)
期刊論文 2016 Chen, TF; Chung, SL; Tsai, WC (2016). Option-Implied Equity Risk and the Cross Section of Stock Returns. Financial Analysts Journal, 72(72), 42-55. (SSCI)
期刊論文 2015 翁培師、蔡維哲 (2015)。高斯積分法在跳躍擴散過程下評價美式與新奇選擇權。期貨與選擇權學刊。(TSSCI)
期刊論文 2015 C.Y. Lin,Y.W.Chuang,W.C.Tsai (2015). The Benefits of Firms Holding Bank Shares on Bank Loans:Evidence from the Global Financial Crisis. Sun Yat-Sen Management Review23, 563-590. (TSSCI)
期刊論文 2015 Tsai, WC; Chiu, YT; Wang, YH (2015). The Information Content of Trading Activity and Quote Changes: Evidence from VIX Options. JOURNAL OF FUTURES MARKETS, 35(35), 715-737. (SSCI)
期刊論文 2014 Tsai, WC (2014). Improved method for static replication under the CEV model. FINANCE RESEARCH LETTERS, 11(11), 194-202. (SSCI)
期刊論文 2014 Chung, SL; Liu, WR; Tsai, WC (2014). The impact of derivatives hedging on the stock market: Evidence from Taiwan's covered warrants market. JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 42(42), 123-133. (SSCI)
期刊論文 2013 Chung, San-Lin; Shih, Pai-Ta; Tsai, Wei-Che (2013). Static hedging and pricing American knock-in put options. JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 37(37), 191. (SSCI)
期刊論文 2012 Chung,S.L.,P.T.Shih,and W.C.Tsai (2012). Static hedging and pricing American knock-in put options. Journal of Banking and Finance, forthcoming(forthcoming), forthcoming. (SSCI)
期刊論文 2012 Chang, C. C., J. B. Lin, W. C. Tsai, and Y. H. Wang (2012). Using Richardson extrapolation techniques to price American options with alternative stochastic processes. Review of Quantitative Finance and Accounting, 3(3), 383-406. (其他期刊)
期刊論文 2012 Chen, Y. S., C. Y. Lin, P. H. Ho, and W. C. Tsai (2012). Applying recurrent event analysis to understand the causes of changes in firm credit ratings. Applied Financial Economics, 12(12), 977-988. (其他期刊)
期刊論文 2011 Lee, T. S., S. C. Huang, J. F. Lin, and W. C. Tsai (2011). Can fund investors benefit from momentum and herding strategies in Taiwan market?. Journal of Management, 2(2), 191-218. (TSSCI)
期刊論文 2011 Chung,S.L.,W.C.Tsai,P.S.Weng (2011). . journal of Management(31), 1170-1201. (SSCI)
期刊論文 2010 Chung,S.L.,P.T.Shin,W.C.Tsai (2010). A modified static hedging method ofr continuous barrier options. Journal of futures Markets(30), 1150-1166. (SSCI)
研討會論文 2013 Kao, D. X., W. C. Tsai, and Y. H. Wang (2013). The informational association between the S&P 500 index and VIX options markets.. 2013 Midwest Finance Association Conference, 美國.
研討會論文 2012 Kao, D. X., W. C. Tsai, and Y. H. Wang (2012). The informational association between the S&P 500 index and VIX options markets.. Taiwan Econometric Society Annual Conference, 中華民國.
年度 名稱
2022

國內金融機構對於再生能源融資之展望調查. 財團法人工業技術研究院 (14)

2022

認售權證避險影響. 科技部 (111-2410-H-110-071-MY2)

2020

波動度指數期貨市場實證研究. 科技部 (109-2410-H-110-024-MY3)

2018

台灣權證市場實證研究. 科技部 (107-2410-H-110-009-MY2)

2017

選擇權交易活動的實證研究. 科技部 (106-2628-H-110-001-MY3)

2017

補助國內大專院校購置「S&P Capital IQ Research Insight 企業財務分析」資料庫專案. 科技部 (106-2420-H-110-002-ED)

2016

個人參與台灣衍生性商品市場之性別分析(V02.V04). 科技部 (105-2629-H-110-001-)

2015

波動度指數期貨與選擇權市場之交易活動. 科技部 (104-2410-H-110-008-MY2)

2013

改良積分法評價跳躍擴散模型下的美式衍生性金融商品. 科技部 (102-2410-H-110-008-MY2)

2013

權證交易量對公司價值之影響－以台灣半導體產業為例. 科技部 (102-2815-C-110-026-H)

2012

隨機波動. 科技部 (NSC101-2410-H-110-079)

2012

實證研究VIX期貨市場的存貨控制. 政府部門 (NSC 101-2420-H-002-006-Y10107)

1970

改良積分法評價跳躍擴散模型下的美式衍生性金融商品. 科技部 (102-2410-H-110-008-MY2)

1970

波動度指數期貨與選擇權市場之交易活動. 科技部 (104-2410-H-110-008-MY2)

學年度 學期 必選修 開課系所 課號 課程名稱
111 1 必 CSEMBA CS922 公司治理
111 1 選 管院 CM406 財務管理概論
111 1 選 跨院選修(管) GEAI1457 財務管理概論
110 2 選 財管系 FM812 財務工程
110 2 選 財管系 FM613 專題研究（二）
110 1 必 CSEMBA CS922 公司治理
110 1 選 財管系 FM702 財務數理
110 1 選 財管系 FM427 金融時事分析與討論
110 1 選 財管系 FM611B 專題研究（一）
年度 指導學生 學位 名稱
2022 劉昌文 碩士 以指數選擇權市場觀察投資人的賭博偏好
2022 許瀞文 碩士 ESG評分對銀行放款之助益
2022 鄞　齊 博士 機構投資人持有期間與股價崩跌風險
2022 施　允 碩士 台灣離岸風電場的資本預算及股權結構研究
2022 王　靚 碩士 不同投資人類別的委託單失衡波動度之於未來股票報酬之影響
2022 張淯情 碩士 新冠疫情對波動性交易指標之影響-以事件研究法分析
2022 蔡秉玠 博士 機構投資人持股期間與投資績效之關聯性
2022 陳加鑫 碩士 台股超額報酬因子實證研究
2022 江庭瑀 碩士 機器人理財對於傳統理財客群之影響
2022 張景皓 碩士 權證發行商的部位交易 - 台灣市場實證研究
2022 蔡心慧 碩士 投資意見分歧於VIX選擇權之實證
2022 柯宏聰 碩士 承保代理公司（MGA) 在大中華區發展之可行性分析
2022 陳德興 碩士 中國商業銀行數位化轉型關鍵成功因素
2021 王逸琦 碩士 碳排放與永續發展相關制度整理
2021 林裕智 碩士 選擇權隱含風險值與變異數風險溢酬
2021 賴澤緯 碩士 ESG與機構投資人交易行為
2021 陳雅靚 碩士 企業評價方法理論與應用—以C公司為例
2021 侯宜妗 碩士 開放銀行之質性分析
2021 謝汶廷 碩士 Z公司競爭戰略研究
2021 楊絮涵 碩士 台灣開放銀行的機會與挑戰
2020 朱民芮 博士 個人金融知識與金融科技服務之使用
2020 曾彥恩 碩士 券商網路對於不同類型機構投資者資訊傳遞之相關性
2020 黃泓嘉 博士 投資人交易行為與盈餘宣告後漂移:來自台灣股票市場之證據
2020 林莉容 碩士 賣空交易者之處分效果研究－以台灣上市公司為例
2020 陳品蓉 碩士 財務報表品質對機構投資人持股偏好的影響—台灣實證證據
2020 王　心 碩士 從理財專員觀點探討投資型保單
2020 楊喻詞 碩士 台灣房價與房屋貸款變數之相關性研究
2020 洪鈺婷 碩士 民眾針對退休規劃的類全委保單購買意願之研究
2019 李丹宜 碩士 散戶投資人關注度對中國商品期貨市場的影響
2019 張航 博士 台灣股票市場隔夜報酬的實證研究
2019 吳佳臻 碩士 純網路銀行服務之質性分析
2019 柯睿謙 碩士 機構投資人搖擺交易之實證研究
2019 劉高誠 碩士 比較遠期強度模型與KMV模型 - 台灣公司實證研究
2019 王雲卿 碩士 媒體資料對波動市場的預測性- 結合機械學習的應用
2018 洪志穎 碩士 K棒策略在VIX期貨市場中的價值
2018 吳昇欽 碩士 使用大數據分析進行基本面投資策略
2018 阮新凱 碩士 法人異常交易行為與盈餘宣告後股價持續反應之關係
2018 蔡易霖 碩士 台灣金融業的金融科技專利簡介
2018 程迺雯 碩士 媒體情緒對於波動率指數期貨市場之影響
2017 黃國綸 碩士 波動度與尾端風險交易策略
2017 莊逸偉 博士 天氣對投資者交易行為的影響：來自台灣期貨交易所的證據
2017 湯建文 碩士 新興市場信用違約交換期限結構之經濟意涵
2017 鄧群儒 碩士 波動率指數期貨之日內動能
2017 陳柏吟 碩士 公司距離與銀行貸款合約
2016 李宛儒 碩士 美國總體經濟指標宣告對VIX指數期貨市場的影響
2016 吳政勳 碩士 風險及基金主動性指標預測台灣境內基金績效表現
2016 羅竑宇 碩士 歐式雙障礙選擇權數值定價方法之比較
2016 呂淑芬 碩士 公部門運用新聞媒體關係之研究-以高雄市政府為例
2016 石顓毓 碩士 企業風險管理與公司價值之探討-以台灣金融業為例
2015 羅智洋 碩士 以橫斷面分析評估選擇權價格對股票報酬影響
2015 簡楓松 碩士 總體經濟多因子模型
2015 鄭丁榕 碩士 不同選擇權隱含資訊交差影響建構投資策略之實證
2015 秦唯衽 碩士 高波動度VIX期貨價差交易策略
2015 吳宗謙 碩士 放空限制對認售權證的影響-以台灣權證市場為例
2014 陳綺涓 碩士 投資組合保險策略-馬可夫轉換模型應用於亞洲市場的資產配置
2014 柯善耀 碩士 採用關連式結構模型執行配對交易在台灣股票市場
2014 楊一倫 碩士 VIX 指數期貨市場交易活動的隱含資訊
年度 名稱 頒獎機構
2020 呂鳳章先生紀念獎章 中華民國管理科學學會
2020 金椽獎 證券暨期貨市場發展基金會
2020 國泰最佳論文獎 台灣風險與保險學會
2019 富邦論文獎 臺灣財務金融學會
2019 最佳論文獎 中國金融工程學年會
2019 韓國交易所最佳論文獎 Asia-Pacific Association of Derivatives
2018 澳洲國際研討會論文獎 Financial Markets and Corporate Governance Conference
2018 管理學報年度最佳論文獎 管理學報
2017 國立中山大學特聘年輕學者 國立中山大學
2017 優秀年輕學者專題計畫主持人 行政院科技部
2016 年輕學者獎 國立中山大學
2011 美國芝加哥商品交易所基金會研究獎 美國芝加哥商品交易所基金會
起迄日期 計劃/活動名稱 計劃/活動內容 擔任角色
2013-04-01 ~ 2015-02-28 國立中山大學管理學院AACSB認證工作執行小組 AACSB認證 執行小組成員